par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
Crédit Agricole Brie Picardie : Informations au titre du pilier 3 au 31 mars 2026
Caisse Régionale Brie Picardie INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III Au 31 mars 2026
Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8 du règlement (UE) n°575/2013
Jean-Philippe JUGUET, Directeur Finance, Crédit Agricole Brie Picardie
ATTESTATION DU RESPONSABLE
J’atteste, qu’à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux procédures de contrôle interne convenues au niveau de l’organe de direction de la Caisse Régionale Brie Picardie.
Fait à Amiens, le 15 juin 2026
Le Directeur Finance
Jean-Philippe JUGUET
Sommaire
- INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
- COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 6
- Synthèse des emplois pondérés 6
- Risque de crédit et de contrepartie 8
- Risques de contrepartie 9
- Risque de marché 10
- RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 11
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASÉS AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR1), tel que tel que modifié par le règlement (UE) n°2019/876 (CRR2) et par le règlement (UE) n°2024/1623 (CRR3). Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.
| EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d’euros | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 | 31/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres disponibles (montants) | 3 014 559 | 3 057 928 | 2 857 245 | 2 828 122 | 2 836 036 |
| 1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 3 014 559 | 3 057 928 | 2 857 245 | 2 828 122 | 2 836 036 |
| 2 Fonds propres de catégorie 1 | 3 054 576 | 3 099 195 | 2 897 990 | 2 869 259 | 2 878 019 |
| 3 Fonds propres totaux | 3 054 576 | 3 099 195 | 2 897 990 | 2 869 259 | 2 878 019 |
| Montants totaux d’exposition au risque | 12 363 931 | 11 824 668 | 11 747 484 | 11 437 037 | 11 827 413 |
| 4 Total des expositions au risque selon l’exigence pilier-1 | 12 363 931 | 11 824 668 | 11 747 484 | 11 437 037 | 11 827 413 |
| Ratios de fonds propres (en pourcentage de montant d’exposition pondéré) | |||||
| 5a Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport aux TREA sans application du plancher (%) | 24,38% | 25,86% | 24,14% | 24,01% | 24,80% |
| 5b Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport aux TREA après application du plancher (%) | 24,38% | 25,86% | 24,14% | 24,01% | 24,80% |
| 6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 24,38% | 25,86% | 24,14% | 24,01% | 24,80% |
| 7 Ratio de fonds propres total (%) | 24,38% | 25,86% | 24,14% | 24,01% | 24,80% |
| 7a Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%) | 24,71% | 26,17% | 24,46% | 24,33% | 25,12% |
| Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) | |||||
| EU 7d Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 7e dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 7f dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 7g Exigences de fonds propres liées au risque SREP (%) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) | |||||
| 8 Exigence globale de coussin (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 9 Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 10 Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou du risque systémique applicable au niveau national (un État membre ou le pays où est situé l’établissement) (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 Exigence de coussin pour le risque systémique spécifique à l’établissement (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 Autres exigences de coussin applicables à l’établissement (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 Exigence de fonds propres globale minimale (%) | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
| 14 Exigence de fonds propres globale (%) | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
| 15 Ratio CET1 disponible par rapport à l’exigence globale de fonds propres (%) | 16,71% | 18,18% | 16,46% | 16,34% | 17,13% |
| Ratio de levier | |||||
| 13 Mesure de l’exposition totale | 33 853 697 | 33 514 265 | 33 536 198 | 33 543 287 | 32 978 112 |
| 14 Ratio de levier (%) | 8,91% | 9,12% | 8,43% | 8,41% | 8,60% |
| Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) | |||||
| 14a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14b dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Exigence de coussin liée au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) | |||||
| 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14e Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Autre couverture des besoins de liquidité | |||||
| 15 Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée moyenne) | 2 055 081 | 2 099 639 | 2 112 919 | 2 141 918 | 2 146 283 |
| 16 Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale | 1 983 363 | 1 997 613 | 1 991 596 | 1 947 708 | 1 945 447 |
| 17 Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale | 594 105 | 630 219 | 665 304 | 703 665 | 704 126 |
| 18 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 112,41% | 112,76% | 114,88% | 116,39% | 115,74% |
| Ratio de financement stable net | |||||
| 19 Montant de financement stable disponible | 33 859 439 | 33 521 784 | 33 543 408 | 33 550 392 | 32 658 657 |
| 20 Montant de financement stable requis total | 31 967 526 | 31 505 111 | 31 774 384 | 31 604 347 | 30 844 143 |
| 21 Ratio NSFR (%) | 105,92% | 106,40% | 105,57% | 106,15% | 105,89% |
À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.
Au 31 mars 2026, les ratios de la Caisse Régionale Brie Picardie sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.
Le ratio de solvabilité global enregistre sur le trimestre une baisse de 1,46 points de pourcentage à 24,71%, cette évolution porte principalement sur l’exposition aux risques.
Le montant total d’expositions au risque progresse de 539 millions à 12 364 millions d’euros (+4,56%). Cette évolution résulte principalement d’une évolution des RWA du risque de crédit qui est en hausse de 522 millions d’euros, avec une légère augmentation sur la méthode standard (23 millions d’euros) et une forte augmentation sur celle par approche interne (491 millions d’euros). Le standard augmente principalement sur les organismes de placement collectif et les établissements, l’approche interne augmente sur les entreprises et tout spécialement sur les créances Corporate C1 dont l’approche méthodologique a été revue passant d’une approche en IRBF à IRBA, plus conservatrice - entrainant ainsi une augmentation des RWA de 419M€ et contribuant à une baisse de 0,9 point de ratio.
Les fonds propres totaux de la Caisse Régionale Brie Picardie s’établissent à 3 055 millions d’euros, contre 3 095 millions d’euros à fin décembre 2025, soit un retrait de 40 millions d’euros (-1,62%). Cette évolution s’explique principalement par la reprise de la déduction des provisions dans le cadre d’un résultat non conservé.
Le ratio de levier se situe à 8,91% ce qui représente une baisse de 0,21 point de pourcentage par rapport au T4 2025. Résultat de l’augmentation de notre exposition aux risques et de la diminution des fonds propres prudentiels.
Quant à la liquidité, le ratio LCR moyen sur 12 mois se maintient au même niveau (112,41% au T1 2026 contre 112,76% au T4 2025).
Le ratio NSFR se maintient au même niveau également (105,92% au T1 2026 contre 106,00% au T4 2025).
2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS
2.1 Synthèse des emplois pondérés
2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)
| Montant total d’exposition au risque (TREA) | Total des exigences de fonds propres | ||
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 31/12/2025 | 31/03/2026 | |
| 1 Risque de crédit (hors CCR) | 11 007 695 | 10 485 785 | 880 616 |
| 2 Dont approche standard | 3 597 527 | 3 573 213 | 287 802 |
| 3 Dont approche NI simple (F-IRB) | 2 232 988 | 1 780 298 | 178 632 |
| 4 Dont approche par référencement | - | - | - |
| EU 4a Dont actions selon la méthode de pondération simple | - | - | - |
| 5 Dont approche NI avancée (A-IRB) | 5 177 269 | 5 132 275 | 414 182 |
| 6 Risque de crédit de contrepartie - CCR | 231 084 | 231 084 | 19 511 |
| 7 Dont approche standard | 23 817 | 31 084 | 1 905 |
| 8 Dont méthode du modèle interne (IMM) | - | - | - |
| EU 8a Dont expositions sur une CCP | - | - | - |
| 9 Dont autres CCR | 207 267 | 200 000 | 17 606 |
| 10 Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit — risque de CVA | 139 294 | 132 740 | 11 144 |
| EU 10a Dont approche standard (SA) | - | - | - |
| EU 10b Dont approche de base (F-BA et R-BA) | 139 294 | 132 740 | 11 144 |
| EU 10c Dont approche simplifiée | - | - | - |
| 15 Risque de règlement | 16 | 12 | 1 |
| 16 Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond) | - | - | - |
| 17 Dont approche SEC-IRBA | - | - | - |
| 18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) | - | - | - |
| 19 Dont approche SEC-SA | - | - | - |
| EU 19a Dont 1 250 % d’addition | - | - | - |
| 20 Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché) | - | - | - |
| 21 Dont approche standard alternative (ASA) | - | - | - |
| EU 21a Dont approche standard simplifiée (S-SA) | - | - | - |
| 22 Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA) | - | - | - |
| EU 22a Grands risques | - | - | - |
| 23 Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation | - | - | - |
| 24 Risque opérationnel | 1 193 109 | 1 175 047 | 95 449 |
| EU 24a Expositions sur crypto-actifs | - | - | - |
| 25 Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %) | 228 306 | 213 024 | 18 264 |
| 26 Plancher de fonds propres appliqué (%) | - | - | - |
| 27 Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire) | - | - | - |
| 28 Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire) | - | - | - |
| 29 Total | 12 363 931 | 11 824 668 | 989 114 |
Les emplois pondérés s’établissent à 12 364 millions d’euros au 31 mars 2026, en hausse de 539 millions d’euros sur le 1er trimestre de 2026, cf. chapitre 1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1).
2.2 Risque de crédit et de contrepartie
2.2.1 Évolution des RWA
ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)
31/03/2026
| (en millions d’euros) | Montant d’exposition pondéré |
|---|---|
| 1 RWA à la fin de la période précédente (31/12/2025) | 6 912 572 |
| 2 Taille de l’actif (+/-) | 174 619 |
| 3 Qualité de l’actif (+/-) | 252 362 |
| 4 Mises à jour des modèles (+/-) | - |
| 5 Méthodologie et politiques (+/-) | - |
| 6 Acquisitions et cessions (+/-) | - |
| 7 Variations des taux de change (+/-) | - |
| 8 Autres (+/-) | 70 614 |
| 9 RWA à la fin de la période considérée (31/03/2026) | 7 410 168 |
2.3 Risques de contrepartie
ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)
La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication de ce tableau.
ÉTATS DES FLUX DES RWA RELATIFS AU RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE STANDARD (CVA4)
La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication de ce tableau.
2.4 Risque de marché
ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)
La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication de ce tableau.
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ
RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITÉ COURT TERME _ LIQUIDITY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)
LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2026, 31/12/2025, 30/09/2025 et 30/06/2025
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : Caisse Régionale Brie Picardie
| TRIMESTRE SE TERMINANT LE | Valeur totale non pondérée (moyenne) | Valeur totale pondérée (moyenne) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 | ||
| EU 1a | TRIMESTRE SE TERMINANT LE | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 | ||||
| EU 1b | Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA) | |||||||||
| 1 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) | 2 055 081 | 2 099 639 | 2 112 919 | 2 141 918 | ||||
| SORTIES DE TRÉSORERIE | |||||||||
| 2 | Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont : | 9 746 299 | 9 649 372 | 9 566 451 | 9 484 378 | 478 344 | 474 075 | 470 287 | 467 667 |
| 3 | Dépôts stables | 5 549 936 | 5 510 458 | 5 483 305 | 5 462 355 | 277 495 | 275 523 | 274 165 | 273 118 |
| 4 | Dépôts moins stables | 4 196 363 | 4 138 914 | 4 083 146 | 4 022 023 | 200 849 | 198 552 | 196 122 | 194 549 |
| 5 | Financements de gros non garantis | 2 302 892 | 2 262 947 | 2 410 677 | 2 437 889 | 1 364 783 | 1 410 915 | 1 430 054 | 1 429 480 |
| 6 | Dépôts opérationnels (contreparties de détail et dépôts des réseaux de banques coopératives) | 437 439 | 422 719 | 431 598 | 471 219 | 109 360 | 105 362 | 108 070 | 115 693 |
| 7 | Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) | 1 818 253 | 1 840 227 | 1 979 079 | 1 966 670 | 1 255 423 | 1 305 553 | 1 321 984 | 1 313 787 |
| 8 | Créances non garanties | 45 943 | 45 835 | 44 820 | 44 188 | 45 943 | 45 835 | 44 820 | 44 188 |
| 9 | Financements de gros garantis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Exigences complémentaires | 1 983 363 | 1 983 341 | 1 997 613 | 1 991 596 | 594 105 | 630 219 | 665 304 | 703 665 |
| Valeur totale non pondérée (moyenne) | Valeur totale pondérée (moyenne) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 | 30/06/2025 | ||
| Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) | |||||||||
| Niveau de consolidation : Caisse Régionale Brie Picardie | |||||||||
| 11 | Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés | 452 860 | 492 762 | 528 374 | 570 449 | 452 860 | 492 762 | 528 374 | 570 449 |
| 12 | Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Facilités de crédit et de liquidité | 1 530 503 | 1 490 579 | 1 421 515 | 1 371 540 | 141 245 | 137 457 | 136 930 | 133 215 |
| 14 | Autres obligations de financement contractuelles | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 | 3 194 |
| 15 | Autres obligations de financement éventuel | 572 456 | 407 852 | 268 337 | 171 540 | 56 246 | 39 628 | 27 325 | 19 852 |
| 16 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE | 2 496 672 | 2 604 494 | 2 642 523 | 2 672 636 | 2 496 672 | 2 604 494 | 2 642 523 | 2 672 636 |
| ENTRÉES DE TRÉSORERIE | |||||||||
| 17 | Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) | 28 308 | 28 308 | 14 204 | 14 204 | 1 982 | 1 982 | 994 | 994 |
| 18 | Entrées provenant d’expositions pleinement performantes | 1 154 499 | 1 192 091 | 1 289 387 | 1 376 951 | 522 518 | 576 882 | 628 102 | 669 543 |
| 19 | Autres entrées de trésorerie | 143 804 | 151 713 | 164 294 | 154 417 | 143 804 | 157 113 | 164 294 | 154 417 |
| EU-19a | (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie locale) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU-19b | (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE | 1 326 611 | 1 378 061 | 1 467 885 | 1 545 572 | 668 303 | 735 896 | 794 230 | 824 954 |
| EU-20a | Entrées de trésorerie entièrement exemptées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU-20b | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU-20c | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % | 1 326 611 | 1 378 061 | 1 467 885 | 1 545 572 | 668 303 | 735 896 | 794 230 | 824 954 |
| VALEUR AJUSTÉE TOTALE | |||||||||
| 21 | COUSSIN DE LIQUIDITÉ | 2 055 081 | 2 099 639 | 2 112 919 | 2 141 918 | ||||
| 22 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*) | 1 828 369 | 1 868 597 | 1 848 293 | 1 847 682 | ||||
| 23 | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ | 112,41% | 112,76% | 114,88% | 116,39% | ||||
(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l’application d’un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant.