INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Caisse Régionale Nord de France 30 septembre 2025 INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III AU 30 SEPTEMBRE 2025

Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1)
2. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES
   1. Synthèse des emplois pondérés
   2. Risque de crédit et de contrepartie
   3. Risques de contrepartie
   4. Risque de marché
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE

1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après incluent le résultat conservé pour les comptes annuels.

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement (UE) n°575/2013 (CRR) en vigueur.

Au 30 septembre 2025, les ratios de la Caisse Régionale Nord de France sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.

3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 30/09/2025, 30/06/2025, 31/03/2025 et 31/12/2024

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).

Attestation

Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8 du règlement (UE) n°575/2013

Laurent MARTIN, Directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste, qu'à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux procédures de contrôle interne convenues au niveau de l'organe de direction de [nom de la Caisse Régionale].

Fait à Lille, le 10 décembre 2025

Le Directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, p/o

Jean-Paul MAMERT
Directeur Financier

CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’Établissement de Crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le n° 07 019 406, RCS LILLE MÉTROPOLE 440 676 559. Siège Social : 10 avenue Foch - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX. www.ca-norddefrance.fr Réf : 42596A_01.2014